提高流动性风险管理专业化水平

  在经历了6月非典型性流动性异常后,银监会近日发布了《商业银行流动性风险管理办法(试行)》,并向社会公开征求意见,旨在促进商业银行加强流动性风险管理,维护银行体系安全稳健运行。
  总体来看,本次公布的《办法》,一方面根据今年1月巴塞尔委员会公布的流动性覆盖率标准,对2010年公布的流动性覆盖率标准进行了修订完善;另一方面,针对今年6月我国银行间市场出现的阶段性流动性紧张、市场利率上升现象等所暴露出的问题,针对性地提出了风险管控和监管要求。
  从2009年出台《商业银行流动性风险管理指引》,到《商业银行流动性风险管理办法》的发布,审视其中转变,主要有以下特点:一是从《指引》到《办法》,构建了与资本管理并驾齐驱的监管要求,大力提升了流动性风险管理在商业银行经营管理中的重要性;二是正式确认了以流动性覆盖率、流动性比率、存贷比为中心的流动性指标监管体系,可以更为准确地反映流动性风险;三是《办法》将我国银行业流动性风险管理实际和国际监管要求紧密结合,增强了可操作性;四是保留了存贷比指标,并拟按“与时俱进、积极稳妥、逐步完善”的原则,不断完善存贷比监管考核办法。
  据了解,银监会将在征求意见并修改完善后正式发布《办法》。为适应《办法》提出的更高要求,商业银行需从以下几个方面不断提高流动性风险管理水平:
  平衡好收益和风险之间的关系。新规对流动性应急管理提出,要求银行持有的优质流动性资产储备能够覆盖1个月内的净流出,防止银行过度追求利润而降低资产储备。
  提高资金来源稳定性。为确保资金来源稳定性,银行需通过高效优质的服务与客户建立并保持良好密切的关系,对单位客户、个人客户和同业采取灵活的服务措施和机制,通过提升服务水平和质量、增加客户黏性来提高有业务关系存款占比。
  切实提高流动性风险管理的精细化程度和专业化水平。商业银行需要在现金流测算分析、风险预警、限额管理、融资管理、日间流动性风险管理等各个方面,全面完善流动性风险管理的方法,切实提高流动性风险管理的精细化程度和专业化水平。
  密切关注宏观经济形势,提高流动性风险管理的前瞻性。商业银行应密切跟踪研究宏观经济金融政策调整,以及金融市场变化对银行体系流动性的影响,监测分析市场整体流动性状况,并在流动性风险压力测试中充分考虑市场流动性状况发生重大不利变化等因素,在市场出现流动性紧张、融资成本提高等现象时,及时采取应对措施。 返回上一步